منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: ماهو اختبار الملائة المالية Bank stress tests ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769

    ماهو اختبار الملائة المالية Bank stress tests ؟

    ظهر خبر ان وزراة الخزانة الامريكية سوف تعلن نتائج اختبارات الملائة المالية في وقت متأخر من هذا اليوم
    WASHINGTON (AP) -- Some of the nation's largest banks will be scrambling to demonstrate that they can raise capital after results of government stress tests leaked out, showing many need more funds. The Treasury Department will officially release results later Thursday.
    فماهو هذا الاختبار وماهي اهميتة بالنسبة لسوق الأسهم عامة ؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769
    بحثت في الانترنت عن تعريف الملائة المالية ووجدت مايلي :
    ---------------------------------------------------------------------
    النسب المالية :
    1-علاقات ذات استنتجات ومدلول يعطي تفسير للمركز المالي والنقدي للشركة 2-مقارنة الأداء المنشأ على فترات زمنية 3-مقارنة بين اداء الشركة ومثيلتها بالقطاع (المنافسين)
    نسب قياس الملاءة المالية قصيرة الاجل :
    الملاءة: المالية هي قدرة الشركة على تسديد التزماتها قصيرة الاجل من اصولها قصيرة الاجل هناك 3 انواع أ- نسب السيولة ب - نسب النشاط ج-نسب التغطية
    نسب قياس الملاءة الماليةطويلة الاجل : أ-نسبة حق الملكية ب-نسبة الديون

    أ‌- نسب قياس الملاءة لمالية قصيرة الاجل : هناك 3 انواع من النسب في هذة المجموعة :. a- نسب السيولة : 1-نسبة التداول = الأصول المتداولة /الخصوم المتداولة =مرة
    كل دينار من الخصوم المتداولة يقابله ( $) دينار من الأصول المتداولة نسب السيولة 2:12- نسبة السيولة = الأصول المتداولة – المخزون /الخصوم المتداولة = سبب طرح المخزون من الأصول المتداولة لاختلاف قيمته مع اختلاف طريقة حسابه ( )
    كل دينار من الخصوم المتداولة يقابلها دينار و 17 قرش باستثناء المخزونB- نسب النشاط : 1- معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة /متوسط المخزون = مرة متوسط المخزون = مخزون أول المدة +مخزون أخر المدة/2 التعليق : تقيس قدرة الشركة على استغلال المخزون لتحقيق المبيعات وهي مؤشر لوجود انكماش او وجود رواج لسلعة معينة مقارنة بفترات زمنية مختلفة سابقة 2 – متوسط فترة التحميل = المدينون + أوراق القبض / المعدل اليومي للمبيعات الآجلة = يوم علما إن المبيعات الآجلة =###دينار سنويا معطى في المسألة
    اذن المعدل اليومي للمبيعات الآجلة = المبيعات الآجلة /360=دينار /يوم3- معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات /الأصول =مرة
    استثمار كل وحدة نقدية من الأصول الثابتة لتحقيق ($) دينار مبيعات 4-معدل دوران مجموع الأصول=المبيعات / مجموع الأصول = مرة
    استثمار في مجموع الأصول يحقق مبيعات بقيمة مقابل كل دينار من الأصول ($) دينار من المبيعاتc- نسب التغطية : 1-نسبة التغطية : نسبة تغطية الفوائد الربح قبل الفوائد الضريبية / مجموع الفوائد =مرة
    سيتم دفع قيمة الفوائد عشر مرات من السنة الأعباء الثابتة(الاجارات ,الفوائد,احتياطي تغطية القروض) 2- معدل تغطية الأعباء الثابتة =الربح قبل الفوائد الضريبية +الأيجارات /
    الفوائد+الأيجارات +الأحتياطي معدل تسديد القروض= ( )الاحتياطي معدل تسديد القروض=الاحتياطي لتسديد القروض / (1- ض%)=دينار
    ض= نسبة الضريبة (ض%=ض/100)لدى الشركة القدرى لتسديد كل دينار من الأعباء الثابتة ما يقبلها من ألأرباح بقيمة ($)دينار 3-نسبة التغطية من التدفقات النقدية = صافي التدفق النقدي قبل الضريبة +الفوائد+الأيجارات/الأعباء الثابتة +الأيجارات +الأحتياطي المعدل لتسديد القروض =مرة صافي النقدي قبل الضريبة =صافي الأرباح+الاهلاك +الضريبة كل دينار من الأعباء الثابتة يقابلة ($)من التدفقات النقدية لتغطيتها .
    • - نسب قياس الملاءة المالية طويلة الاجل :
    a- نسبة حق الملكية = حقوق الملكية /مجموع الاصول = %
    تكون نسبة حقوق الملكية من مجموع الاصول 50%من اموال مساهمين 50% من القروضb-نسبة الديون = مجموع الديون / مجوع الاصول =($)%قروض و ($) %راس مال
    مجموع الديون=( قصيرة الاجل +طويلة الجل)
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    24-Jul-2008
    المشاركات
    353
    اللي اعرفة ان الملائة المالية

    هي قدرة الشركة على الالتزام بمتطلباتها مقابل موجوداتها

    وهذا العلم يسمى بالهندسة المالية واعقد له معايير معينه وهو من اقسام الادارة المالية

    والله اعلم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769
    أخبار السوق Wednesday May 6 , 2009 17:40 GMT

    اختبارات الملاءة المالية


    أشارت تقارير صدرت اليوم عن اختبارات الملاءة المالية التي أجريت من قبل وزارة الخزينة الأمريكية و التي ستصدر نتائجها النهائية يوم غد أن كل من بنك جولدمان ساكس و بنك مورجان ستانلي لن يحتاجا إلى مزيد من رأس المال.

    في حين أشارت تقارير أخرى أن كل من بنك جي ماك و بنك ويلز فارغو و بنك سيتي جروب سيحتاجون إلى 11.5 بليون دولار و 15 بليون دولار و 5 بليون دولار على التوالي في استثمارات جديدة في رأس المال.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769


    دراسة اقتصادية عالجت هذا المفهوم المتداول مصرفياً
    التاريخ: Monday, September 24
    اسم الصفحة: الاقتصادية

    خبير مالي : التسهيلات المصرفية ترتبط بمفهوم الملاءة المالية للزبون
    بغداد ـ عماد الإمارة

    اوضح د. همام الشماع في دراسة اقتصادية نشرتها”دار الحكمة “ مؤخراً ان التسهيلات المصرفية ترتبط بمفهوم”الملاءة المالية “ للزبون اذ تنظر” المصارف العراقية “ الى الملاءة المالية بوصفها كل ما يملكه الزبون” من اصول منقولة وغير



    منقولة “، اما على وفق القواعد العالمية السائدة في معظم”المصارف الدولية “ فان” الملاءة المالية “ تنصرف فقط الى فحص الاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه” الزبون “ لغرض الحصول على التسهيلات بنوعيها ”المكشوف وخصم الاوراق المالية “ ويحتسب المكشوف كنسبة من رقم اعمال النشاط الذي يمكن ان يتعرض الى تفاوت زمني بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
    اما الخصم فهو عملية شراء” ديون الزبون الحقيقية “ والتي يفترض ان تشكل هي الاخرى نسبة من رقم اعماله..
    واشار الشماع الى ان المفهوم السائد في العراق” للملاءة المالية “ ترتب عليه ان اصبحت التسهيلات تمنح للزبائن بعيداً عن حجم” نشاطه التجاري “ وانما على اساس ما يملكه من اموال منقولة وغير منقولة، ما ادى ان يكون حجم التسهيلات اكبر من الاستحقاق الذي يمنح” للزبائن “ بعيدا عن حجم نشاطها التجاري وانما على اساس ما يمتلكون من اموال منقولة وغير منقولة، وهذا الامر ادى بدوره الى” تلكؤ في التسديد “.ويرى د. الشماع، ان معالجة” المصارف“ لموضوع التلكؤ في تسديد التسهيلات اصبحت تتجدد تلقائياً في كل سنة في حين ان الاصل وفقا” لقواعد العمل المصرفي “ ان تتم تسويتها محاسبياً في نهاية السنة المالية ليتم تجديدها او تقليصها او زيادتها بعد ان يتم التأكد من استمرار” الزبون “ في نشاطه او توسعه او تقلصه.وبين الشماع ان هذا الاجراء” ديمومة التسهيلات “ ادى الى تراكم مبالغ التسهيلات الممنوحة التي تستحصل المصارف عنها الفوائد السنوية الامر الذي يعرض” الملاءة المالية “ للمصرف نفسه الى التناقص ويجعله عرضة لازمةٍ في حالة حدوث تغييرات اقتصادية مفاجئة والمح الشماع الى ان”مفهوم الملاءة المالية “ السائدة حاليا في المصارف العراقية قد جعلت التسهيلات اكبر من الاستحقاق، واذا اضفنا الى ذلك بعض العوامل اللاموضوعية فان” المصارف العراقية “ ومن اجل ضمان تسديد التسهيلات تشترط توفير” ضمانات عقارية “ بدلا من الكفالة الشخصية الضامنة من”زبون ثانٍ “ الامر الذي ادى الى صعوبة الحصول على التسهيلات لرجال اعمال حقيقيين قد لايمتلكون ضمانات”عقارية “ لان معظم اموالهم موظفة في نشاطهم التجاري الامر الذي ادى الى ان تتحول”التسهيلات “ الى اصحاب”الاملاك العقارية “ بدلا من اصحاب النشاطات الاقتصادية.ولفت الى ان”المصارف العراقية “ تشترط ان تكون قيمة”الضمانات العقارية “ التي ترهن لصالح المصرف مقابل التسهيلات والقروض مقابل بما لايقل عن ثلاثة امثال” مبلغ الائتمان “ الممنوح للزبون وذلك لمواجهة احتمالات سريعة في قيمة النقود الأمرالذي يعرقل الحصول على الائتمان المطلوب، والامر الاخر ان”المصارف الاختصاصية “ عندما كانت تمارس عملها في منح”القروض للمشاريع الجديدة “ فانها لم تكن تاخذ موضوع”الملاءة المالية“ للزبون بالحسبان بقدر اهتمامها”بالجدوى الاقتصادية للمشروع“.والذي كانت تمنحه القروض بضمان المشروع نفسه وعلى مراحل انجازه، وعندما بدأت” المصارف التجارية “ بممارسة هذا النشاط حذت حذو ”المصارف الاختصاصية “ على الاقل من ناحية الشكل من دون اهمال”الملاءة المالية “ والضمانات العقارية الامر الذي حرم الكثير من المستثمرين من فرص اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.عن موضوع تقويم السياسة الائتمانية في العراق يرى د. الشماع ان هذه السياسة اتسمت خلال هذه الحقبة بالتوسع المالي الناجم عن عجز الموازنة والذي كان يمول بموارد تضخمية ولقد كان لزاماً على السياسة النقدية ان توازن الاتجاه التوسعي قدر الامكان بسياسة ائتمانية تشديدية، تقلل من الائتمان وتدفع باتجاه”تجميع المدخرات “ لدى الجهاز المصرفي لغرض اعادة تدويرها من الانفاق الحكومي بغية التخفيف من الاتجاه التضخمي الناجم عن الاصدار النقدي الجديد، في تلك الحقبة ونتيجة لتناقص ”الناتج المحلي الاجمالي “ لاسيما اسهم”القطاعات السلعية “ ولكون الجزء الاكبر من الناتج السلعي كان يوزع من دون مقابل نقدي او بمقابل نقدي رمزي، فان الكتلة النقدية تتضاعف بمعدل 4,5 مرات خلال الحقبة 1990 ـ 1995 كانت فائضة عن حاجة التداول السلعي ويعزز هذا الاتجاه”ظاهرة الهرب من النقود “ التي تبرز في فترات التضخم الاستثنائي.
    وحدد الشماع معالجات لمواجهة هذه الاوضاع الاستثنائية منها قيام”البنك المركزي “ باعادة النظر بنسبة الاحتياطي القانوني والسماح للمصارف بان يكون كامل هذا الاحتياطي يشكل” سندات خزينة“ وقيام البنك المركزي باجراء تخفيض ملموس لسعر الفائدةالاساسي وبما يتناسب مع عائد” الاستثمار “ مع مختلف القطاعات، بعد ان تحقق استقرار نسبي في المستوى العام للاسعار.. مع قيام السلطة النقدية بتحديد مفهوم”الملاءة المالية “ وفقا لما هو سائد في العالم وعلى اساس”النشاط الاقتصادي “ المعني بالتسهيلات والعودة الى تطبيق مبدأ سنوية التسهيلات..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769
    أمريكا: بنوك "تتمرد" على الدعم الحكومي بعد إعلان حاجتها لأموال


    بنك أوف أمريكا.. أحد البنوك المطالبة بزيادة رأسمالها






    واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أظهرت نتائج اختبارات سلامة الوضع المصرفي التي أجرتها السلطات الأمريكية لمجموعة من البنوك الكبيرة العاملة في البلاد ليل الخميس أن على عشر بنوك، بينها "سيتي غروب" و"بنك أوف أمريكا" زيادة رأسمالها بسيولة جديدة تقارب 75 مليار دولار.
    وقد سارعت المصارف خلال الساعات التي أعقبت ظهور النتائج إلى الكشف عن خطط لزيادة أصولها مع تأكيد عزمها الاستغناء عن الدعم الحكومي الذي ساعدها على تجاوز خطر الإفلاس في الأشهر الماضية.
    وكانت مؤسسة ضمان الودائع قد عملت على هذه الاختبارات منذ أن أعلن عنها وزير المالية، تيم غيثنر، في فبراير/شباط الماضي، وذلك بمساعدة مؤسسة الرقابة على النقد، وتشير التقديرات إلى حاجة "بنك أوف أميركا،" لقرابة 34 مليار دولار، بينما يتوجب على بنك "ويلز فارغو" رفع رأسماله بمعدل 13.7 مليار دولار.
    ويحل خلفهما بنك "كريديه اوتوموبيل جي ام اي سي" الذي عليه زيادة 11.5 مليار دولار و"سيتي غروب" مع 5.5 مليارات دولار وبنك "مورغان ستانلي" مع 1.8 مليار دولار.
    واشار البيان الى ان تسعة من اصل 19 مصرفا خضعت لهذا الاختبار "ليست بحاجة لرفع رأسمالها" ومن بينها بنك "جي بي مورغان تشيز" الذي يصدر بطاقات ائتمان "اميركان اكسبرس" وبنك "غولدمان ساكس."
    روابط ذات علاقة
    وسارعت مصارف "ويلز فارغو" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" إلى الكشف عن خطط لزيادة رأس المال من مستثمرين بالقطاع الخاص، ما أعتبره بعض الخبراء رداً صريحاً من تلك البنوك التي عانت كثيراً من انهيارات أسواق المال خلال الخريف الماضي بأنها لن تحتاج بعد اليوم للدعم الحكومي من واشنطن.
    ويعزز هذا الرأي ما ذهب إليه غيثنر في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان النتائج حيث اعتبر أن الاختبارات ستزيد من قوة النظام المصرفي الأمريكي وستقلص حجم التدخل الحكومي.
    وتابع غيثنر بالقول: "نرى أن هذه المصارف واثقة بشكل واقعي من قدرتها على جمع رأس المال الذي تحتاجه من مصادر خاصة،" مضيفاً أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام عودة استثمارات القطاع الخاص في النظام المصرفي."

    ولدى سؤاله حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تفكر في تغيير إدارة المصارف التي ستواصل تلقي الدعم منها قال غيثنر: "سنقوم بتقييم الموقف في تلك اللحظة لتحديد ما إذا كانت الإدارة الموجودة قوية بما يكفي لقيادة المؤسسة."
    وقال مصرف "ويلز فارغو" أنه سيجمع ستة مليارات دولار من خلال بيع أسهم في طرح عام، في حين ذكر "مورغن ستانلي" أنه سيبيع أسهماً بقيمة ملياري دولار، كما سيعرض سندات غير مضمونة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
    أما "سيتي غروب" الذي سبق له الحصول على سيولة بلغت 45 مليار دولار من الحكومة الأمريكية بهدف منع انهياره، إلى جانب ضمان أصول تابعة له بقيمة 300 مليار دولار، فقد سارع إلى القول إنه سيجمع المبلغ المتوجب عليه بعمليات مبادلة يحوّل من خلالها أسهم امتياز خاصة وأسهم حكومية إلى أسهم عامة.
    أما الرد الأعنف فجاء من "بنك أوف أمريكا" الذي حصل على 34 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، إلى جانب ضمان ودائع عائدة له بقيمة 118 مليار دولار، إذ شدد على أنه لن يحتاج المزيد من الأموال لسداد إلتزاماته، كما أنه لا يرغب بالحصول على دعم مالي حكومي.





    وقال المدير التنفيذي للمصرف، كينيث لويس: "موقفنا الحالي على مستوى رأس المال مريح في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة.. لن نكون بحاجة لأي أموال جديدة من الحكومة."
    ورجحت مجلة "فورتشن" أن موقف لويس نابع من شعوره بتراجع قبضته على إدارة المصرف، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها المساهمون له بسبب قيامه بتسديد أموال لـ"ميريل لنش" و"كونتري وايد" عندما كانا على حافة الإفلاس
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    12-May-2005
    المشاركات
    417
    مصطلح اختبار الملائة المالية للبنوك هو ليس مصطلح مالي او احترافي هو فقط يستخدمة المسؤولين (الرئيس اوباما) لكي يوضح ويفسر بعض مسائل مالية او اقتصادية متخصصة لعامة المواطنين .
    المقصود باختبار الملائة المالية هوقياس قدرة البنك على سداد التزاماته المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل وقدرته على الاقتراض وقدرة على الاقراض بناء على عنصر مهم جداً وهو نسبة رأسمال البنك وحقوق المساهمين الى اجمالي الودائع(الجارية والادخارية )

    اهم فكرة في كل الموضوع اعتقد ( وظيفة رأس المال ) وهي كتالي :
    ++رأس المال لاي شركة استثمارية يكون لمزاولة النشاط الرئيسي له مثلاً ( شركة عقارية راسمالها 100 مليون فالهدف من ال100 مليون هو مزاولة النشاط العقاري )

    ++اما رأس مال البنوك وظيفته الاساسية ليست مزاولة النشاط بل الهدف الاساسي هو غطاء حماية للأموال المودعين !!

    تحية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,769
    بنوك أمريكية تسعى لجمع 75 مليار دولار

    Fri May 8, 2009 5:46pm GMT


    اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة
    [-] نص [+]


    نيويورك/لندن (رويترز) - سارعت ثلاثة بنوك امريكية كبرى الى بيع اسهم بعد ما قالت الحكومة الامريكية ان عددا من كبرى الشركات المالية لديها عجز قيمته نحو 75 مليار دولار في رأس المال في حين اظهرت نتائج الربع الاول لبنكين اوروبيين نمو الديون المتعثرة.
    وطلبت الهيئات المنظمة للقطاع المالي في الولايات المتحدة من 10 بنوك امريكية كبرى في ساعة متأحرة يوم الخميس تدبير رؤوس أموال اضافية قيمتها 74.6 مليار دولار وهي أقل من توقعات المستثمرين مما ساعد في ارتفاع أسهم البنوك الاوروبية والامريكية في بداية التعاملات يوم الجمعة.
    وقوبل الحجم المتواضع نسبيا لفجوة رأس المال التي توصلت اليها الجهات المنظمة الامريكية بعد اختبارات تحمل خضع لها أكبر 19 بنكا في البلاد بالثناء من قبل مستثمرين يعتقدون أن المرحلة الاسوأ قد مرت وبالتشكك بين من يعتقدون أن الاختبارات لم تكن قوية بدرجة كافية.
    وقال بنك مورجان ستانلي انه باع أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار صباح الجمعة وهو أكبر من المتوقع كما باع بنك ويلز فارجو أسهما بقيمة 7.5 مليار دولار متجاوزا التوقعات أيضا بينما قال بنك اوف امريكا انه سيبيع 1.25 مليار سهم.
    وأبلغت الحكومة بنك اوف أمريكا بأنه بحاجة لجمع رأسمال اضافي قدره 33.9 مليار دولار وقال البنك وهو أكبر البنوك الامريكية انه سيبيع اصولا ويصدر اسهما عادية ضمن خطوات لسد هذه الفجوة.
    وقال كينيث لويس الرئيس التنفيذي لبنك اوف أمريكا ان البنك في وضع أفضل مما أظهرته الاختبارات الحكومية لزيادة رأسماله.
    وارتفعت الاسهم الامريكية بشكل عام في تعاملات قبل فتح السوق رغم هبوط اسهم ويلز فارجو ومورجان ستانلي بعدما أعلن البنكان بيع أسهم. لكن البنكين باعا اسهمهما بخصم تجاوز 11 بالمئة من سعر الاغلاق الخميس.
    وفي أوروبا استمرت اثار الركود في الظهور على البنوك الكبرى مع تزايد تعثر الشركات والمستهلكين.
    ومني رويال بنك أوف سكتلند الذي تمتلك الحكومة 70 بالمئة من أسهمه بخسائر قليلة في الربع الاول بعد نمو الديون المتعثرة الى اربعة أمثالها الى 2.9 مليار استرليني وتم شطب نحو 2.1 مليار جنيه استرليني أخرى من قيمة الاصول المحفوفة بالمخاطر
    وكشف كومرتسبنك ثاني أكبر بنك في المانيا عن خسائر فصلية بلغت 861 مليون يورو (1.15 مليار دولار) وهي أسوأ من متوسط توقعات المحللين في استطلاع اجرته رويترز بأن تبلغ 719 مليون يورو.
    وكشف البنك الذي تضرر بشطب أصول من جراء أدوات دين تتعلق بسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة عن مستويات مستهدفة عالية في اطار خطة اعادة الهيكلة التي تشمل تغيير مجلس الادارة.
    وصعد مؤشر داو جونز لاسهم القطاع البنوك 2.2 بالمئة الى 182.2 نقطة. وزاد المؤشر الى المثلين خلال الشهرين الماضيين.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    27-Jan-2003
    المشاركات
    1,649
    اكبر الرابحون في الاختبار :

    Citigroup :C سيتي قروب

    Bank of America :BAC بنك اوف امريكا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس      

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك