تحديد القمم والقيعان في السوق

[highsky]

هذا اصعب سؤال يواجه اي محلل وهو تحديد اقل واعلى نقطه يمكن ان يصل لها السوق سواء على المدى القصير او الطويل .... فماهي الوسائل والادوات المستخدمه في ذلك؟؟

[alharbi]

سؤال مهم جدا

ويوجد طرق كثيره لمعرفة القمم والقيعان في اي شارت لسهم

ولكن اهمها وابسطها معرفة نظرية داو فهي الاساس للشارت وما يسمى

HH-LH-HL-LL

[alharbi]

وهذا رابط كان مبسط تم الحديث عنه في القسم السعودي

http://thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=16437

[highsky]

اخي الحربي تشكر على المشاركه لكن نريد ان نحصر الموضوع باسواق الاسهم وليس الاسهم بذاتها ... نظرية الداو طريقة جيده وهي اقدم طريقه ومازالت مطبقه الا انه يعيب عليها انها تركز على الاتجاه فقط بدون الاخذ بالاعتبار المدى او المده ونحتاج الى فتح موضوع مستقل عنها مستقبلا وكيفية تطبيقها بشكل تفصيلي على الاسواق ...
كما ارجو من بقية الاخوان المشاركه في الموضوع فيما لديهم من طرق اخرى ....

[سيف الخيال]

أخي العزيز هاي سكاي

تحية طيبة ...

موضوعك في غاية الاهمية أخي العزيز حيث انه يلخص عدة أمور للمتعاملين في الاسواق المالية ، وبالنسبة الى " تحديد أقل أو أعلى نقطة " ليس هناك أي شك في صعوبته ، ولكن هناك عدة فرضيات وادوات أقتصادية تحكم حركة واتجاه السوق سواء على المدى القصير أو الطويل ويستخدمها المحلليين الاقتصاديين المتخصصين ، حيث تحليل السوق يعتمد على عدة أسس وفرضيات وليس التحليل الفني فقط الذي يتحكم في حركة السوق ، حيث التحليل الفني يعتبر من احد أسس السوق المستخدمة في ذلك والذي أصبح أكثر رواجا ونجاحا خلال السنوات الاخيرة والكثير من المتعاملين يعمل من خلاله بسبب تطور الاتصالات والمعلومات في العالم خلال العقد الاخير من القرن التاسع عشر .

ممكن نستخدم التحليل الفني وممكن نحقق نجاح على المدى القصير ولكن على المدى الطويل مستحيل وليس ممكن ، وبالنسبة الى صناعة القرار الاستثماري بالاعتماد على التحليل الفني وحده يعتبر ممكن ولكن القرار يكون مبتورا وليس مكتملا اكتمالا صحيحا ، ولهذا السبب يعتبر ان الكثير من الذين يستخدموا التحليل الفني " مضاربين " وليس مستثمرين ، لان المضارب قراراته على مدى قصير وتجد هؤلاء المضاربين بكثرة عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود وكساد وتضخم لان المستثمرين تكون قراراتهم صعبة في تلك الظروف وتكون الفرص ضعيفة ومحفوفه بالمخاطر مثل الظروف التي مرت على العالم الاقتصادي ككل خلال الثلاثة السنوات الماضية .

هناك عدة اسئلة عندما نشاهدها نقول في غاية البساطة ولكن تقودنا الى بحر عميق اذا لم نتمكن من الغوص فيه ببراعة فاننا سوف نغرق ولا نستطيع اكمال المشوار ...

والله الموفق ...

[highsky]

تعلم ياخي الحازمي ان تحركات السوق من ارتفاع وانخفاض تحاكي الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وتقاس هذه التحركات بمؤشرات معينه بعضها يدخل في التحليل الفني وبعضها في التحليل الاساسي والبعض الاخر يدخل في تحليلات نفسيه والمطلوب هو معرفة تلك المؤشرات والمقاييس ومتابعتها لنتمكن من معرفة افضل وقت للدخول والخروج ...

[سيف الخيال]

هذه الاربعة الاسطر التي قلت والتي يتبعها كلام محذوف " تعلم ياخي الحازمي ان تحركات السوق من ارتفاع وانخفاض تحاكي الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وتقاس هذه التحركات بمؤشرات معينه بعضها يدخل في التحليل الفني وبعضها في التحليل الاساسي والبعض الاخر يدخل في تحليلات نفسيه والمطلوب هو معرفة تلك المؤشرات والمقاييس ومتابعتها لنتمكن من معرفة افضل وقت للدخول والخروج ... "

هذه السطور أخي العزيز لو نفذت ما بها لا أصبحت محللا اقتصاديا وايضا ليس أقتصاديا بل أصبحت ايضا محللا سياسيا ، والاقتصاد له ارتباط وثيق في العلوم السياسية " السياسة الاقتصادية "

وان شاء الله سوف نصل أخي العزيز ولكن الصبر ثم الصبر فبتوفيق الله ومن ثم التعاون الجدي بيننا سوف نصل ان شاء الله الى اهدافنا .

والله الموفق ...

[abonaser]

من المعايير الفنية

الفيكس والكميات المنفذة او متوسط التدوال للنازداك والنايس

ومن المعايير الاساسية

وصول اسعار الشركات الكبري الي اسعار اقل من المكرر المفترض ل الارباح او المكرر التاريخي

وهناك نسبة الكاش لسعر السهم ومقسوم سعر السهم علي القيمة الدفترية ومقسوم سعر السهم علي المبيعات اذا وصلت مستويات لم تصلها منذ فترات طويلة قد يكون الانخفاض مبالغ فية (للشركات الكبري مكونات الداو جونز بالاضافة الي كبري شركات S&P500 )



والاهم برأي الاخص

مكرر ارباح انديكس ال S&P500

هذة النقاط التي اثق بها

[بريد الكتروني]

حطيت كل الكلام في صوره على اساس اجرب طريقه ابو رواف في وضع الصور !!! ما ادري ايش رائكم في الكلام الوارد في المقال ؟؟؟

http://moneycentral.msn.com/content/...nd8/P40655.asp

[highsky]

اخي الحازمي طبعا المؤشرات والمقاييس لعمل ذلك كثيره ولكنا اردنا معرفة المهم منها فمثلا اذا اردت ان تستخدم المؤشرات الفنيه على سهم معين هل تستخدمها جميعها (يزيد عددها عن 60 مؤشر ) لا طبعا فانت تستخدم اربعه او خمسه مؤشرات والتي تعتبرها هامه ومعروفه...
الاخ ابوناصر
ماشاء الله عليك وصلت الى النقطه المطلوبه ... vix و vxn و put /call ratio وbpcompq وbpindu وهي لها اقياسات معينه نتوقع بها القمم والقيعان وتسمى هذه المؤشرات market sentiment اي مؤشرات حالة السوق والتي اغلبها مؤشرات عكسيه contrarian indicators ايضا هنالك مؤسسات وجهات تقوم بمسح واحصائيات لمدى التشاؤم والتفاؤل لدى المستثمرين Bullish and bearish consensus مثل مسحInvestor's Intelligence وmarket vane وايضا مقاييس التدفق النقدي لدى الصناديق flow of funds لمعرفة ما اذا كانت الاموال تدخل ام تهرب من السوق ايضا Public short sale ratio لقياس عمليات الشورت على النايسي ... وكما تفضلت اخي ابوناصر والذي تعنيه هو market valuations اي قيم السوق هل اصبح عىundervalued اوovervalued ويقاس بادوات التحليل الاساسي والتي اهما نسبةprice/earning والتي اخر علم لي بها انها في الثلاثينات واتمنى ان اجد مصدر لتحديثها ورسم شارت لها وايضا لا نهمل price/sales و price/bookvalue...
بالاضافة الى ادوات التحليل الفني المعروفه (macd,rsi , stochastics.... الخ) والشارت باترن وقياساتها المختلفة وحيث ان بعض المضاربين والمستثمرين حكموا على السوق بالهبوط اخذين بالاعتبار وجود نموذج الراس والاكتاف الممتد الى سنوات واخذوا يقيسون عليه مقدار الانخفاض الناتج فهم بهذه قد تجاهلوا تعارضه مع دوره الاربع سنوات الاقتصاديه والتي يعتبر تاثيرها اقوى من تشكيل النموذج ....
الاخ بريد اشكر لك مشاركتك....

[alharbi]

هذا المؤشر بدون مقارنته مع الداو فهو يعطي قيمة بين 70 و 30 اقل من 30 تعني ان اسهم الانديكس المرتبط به هذا المؤشر اوفر سولد . اما اكثر من 70 تعني اوفر بوت

وهذا الموشر موجود لكل انديكس اي ان لكل انديكس من الانديكسات مثال داو وناسداك وستاندر اند بوردز له مؤشر مثل هذا خاص به يقيس اسهمه



ولكن السؤال هو ان المؤشر الان اقل من 30 مما يعني ان اسهم الداو جونز اوفر سولد ولكن قد يستمر البيع اكثر لذلك اعتقد اننا قريبين من ارتفاع ولكن يجب ان يكون الدخول بمجرد عودته للارتفاع 6 بالميه حسب مايقوله المحللين .


اخي بريد كاتب هذا الموضوع مهتم بهذا المؤشر ولكن هناك مؤشرات اخرى غيره مثل الفيكس مثلا لو تلاحظه تجده الان عند 40 ولو تجاوزها سوف يواصل الى 50 ويقابل ارتفاعه هبوط في السوق

البترول ايضا عمل بول باك مره اخرى ولو تجاوز 36 وهو الان قريب منها سوف يكون طيرانه الى 39 ممكن او على الاقل 38

ومؤشرات اخرى كثيره اتابعها مثل اندكس الذهب والفضه واندكس الدولار واندكس اليورو والتك والترن وغيره

جميعها تقول ان هناك ارتفاع بسيط جدا كتصحيح فقط وليس ارتفاع مما نبحث عنه

[abonaser]

اخ هاي سكاي

من اين تجلب هذة المؤشرات

flow of funds

market vane

Investor's Intelligence

[highsky]

المصادر عديده وهي ليست مؤشرات انما جهات تقوم بعمل احصائيات وهذه امثله لها
http://www.InvestorsIntelligence.com

http://www.iMoneyNet.com

http://www.marketvane.net/

[abonaser]

عندي مؤشر اخاف اذكرة تضحكون مني

لكن هو اصاب معي مرتين

سهم IBM

اذا بدا يعمل غاب اب ويرتفع بشكل قوي يحمل الداو جونز والنازداك (رغم انها ليست مدرجة فية )

وطبعا الكلام ليس دقيق وقابل للطعن فية بقوة لكن في الاحوال الطبيعة ل اخطبوط التكنولجيا

يؤثر في السوق

في اكتوبر انا اشتريت بكامل المحفظة يوم شاهدت اي بي ام تعمل غاب اب 3 مرات في اسبوع واحد تقريبا

وفي كل انوع الاسهم المتردية والنطيحة بقيادة AMD ولوسنت

والشركات الكبيرة انتل وامات


والشركة الوحيدة التي اشتريتها من قبل حركة IBM هي سيسكوا لسبب ذكرتة في وقتة

وهذة من المرات التي لم احسبها لا بمسطرة ولا قلم ولا كلام محليلين ولا غيرة

كانت طاخ طيخ نوعا ما

[highsky]

الاخ ابوناصر جميع الشركات المدرجه ضمن هذه المؤشرات
The Dow Jones Industrial Average
The Dow Jones Transportation Average
The Dow Jones Utility Average
تعتبر مؤثره وقياديه ويحسب لها الف حساب ومن ضمنها ibm وذلك لانها اكثر الشركات تاثرا باسعار الفائده فكلامك منطقي في هذا الجانب....

[بريد الكتروني]

لا يا ابو ناصر مؤشرك افضل مؤشر ...

انا في العاده اذا شفت بيع قوي وهبوط شديد على MSFT و JNJ اعرف اننا قربنا من القاع واذا ارتدوا الثنتين مع بعض اعرف انا خرجنا من القاع ...

[elshamy]

it is very good

thanks