المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة الثانية ........المؤشرات



المدمر
21-07-2002, Sun 2:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....


Leading indicators

1. ومن خلال أسماؤها فإن هذه المؤشرات صممت لكي تقود حركة السعر للسهم ( إشارات مبكرة جدا جدا لسعر السهم ).
2. الغالبية منها تمثل العزم للسعر من خلال فترة زمنية سابقة.

Momentum (العزم)

وببساطة يقيس (( معدل التغير في السعر )).

وعلى سبيل المثال:-

Stochastic oscillator 20-day يستخدم العشرون يوما الماضية لسلوك سعر السهم في حسبته.

وكل ما مضى من فعل لسعر السهم يحذف ويركز على العشرون يوم السابقة فقط.

ومن المؤشرات الشائعة الصيت :-

1. commodity channel index CCI
2. momentum.
3. relative strength index RSI
4. stochastic oscilaator
5. Williams % R

وغيرها الكثير الكثير.............

Momentum oscillators

· الكثير من مؤشرات (( leading indicators )) تأتي على شكل (( momentum oscillators )).

· وبصفة عامة العزم ((momentum)) يقيس معدل التغير في ( تغير السعر ).

· وكما أن سعر السهم يرتفع فإن عزم السعر يزيد.

· كلما أصبح هناك سرعة في إرتفاع السعر يصبح هناك زيادة كبيرة في العزم.

· وفي لحظة أن الإرتفاع في السعر يتباطأ يكون هناك تباطؤ في العزم أيضا.

· وكما أن سعر السهم يبدأ يأخذ مسار مستوي فإن العزم أيضا يبدأ يتناقص من المستويات العالية السابقة.

· ومع ذلك كله تناقص العزم في حالة أن سعر السهم في مستوى ثابت تقريبا لا يعني بأي حال من الأحوال إنها إشارة دبية (( bearish ))........ ببساطة هي تعني أن العزم يعود إلى مستوى متوسط فقط ليس إلا.


مثال توضيحي:-

كما هو موضح بالرسم البياني المرفق

1- من إكتوبر لنهاية نوفمبر هناك إرتفاع في سعر السهم وهناك أيضا إرتفاع لقيمة المؤشر حيث دخل وتعدى مستوى ال 70 مما يعني أنه دخل في منطقة (( overbought )) كما هو موضح في المنطقة رقم (1) على الرسم البياني.
2- في المنطقة رقم (2) نجد أن السعر بدأ يأخذ مسار مستوي تقريبا ولكن أرجو الملاحظة الدقيقة فإن العزم أيضا أخذ بالتناقص من المستوى العالي الذي كان في المنطقة رقم (1)، ومع ذلك كله فإن تناقص العزم في حالة أن سعر السهم في مستوى ثابت تقريبا لا يعني إنها إشارة دبية.
3- في المنطقة رقم (3) إذا كان المؤشر قريبا من محور ال50 وبدأ السهم يأخذ مستوى ثابت تقريبا لا تتوقع من المؤشر أن يهبط عن محور ال 50 .

السلبيات والإيجابيات :-

· الإشارات المبكرة للدخول والخروج.
· يصدر إشارات كثيرة وبالتالي يعطي مجال لفرص أكثر للمتاجرة.
· الإشارات المبكرة قد تكون بداية للتحذير من أن سعر السهم سوف يهبط.
· لكثرة الإشارات الصادرة عن ال (leading indicators ) يكون أفضل إستخدام لها هو لما يكون السوق في حالة ليس له إتجاه بمعنى آخر أن يكون شبه مستقر ( trading markets ) ويمكن أن تستخدم إذا كان هناك إتجاه للسوق وعادة إذا ما كانت مطابقة للإتجاه العام للسوق وليس ضده.......
مثال على النقطة الأخيرة:-

1- في حالة أن إتجاه السوق في صعود أفضل إستخدام هو أن تساعد تلك المؤشرات على تحديد حالة ال ((oversold )) وذلك لتحديد فرص الشراء.
2- في حالة أن إتجاه السوق في هبوط فإن هذه المؤشرات تساعد على تحديد حالة ((overbought )) لتحديد فرص البيع.

أما السلبيات :-

هناك حقيقة تقول الآتي (((( إذا كان هناك عائد قوي من عملية إستثمارية فهناك أيضا بالمقابل مخاطرة قوية )))).... يعني ما في شئ بدون مقابل.

بمعنى أنه كلما زاد العائد زادت المخاطرة.

1- كثرة الإشارات وتبكيرها يؤدي إلى الزيادة في كثرة الأخطاء وبالتالي تكون نسبة الزيادة في إحتمال حدوث الخسارة أكبر.
2- الإشارات الخاطئة هي السبب في زيادة العمليات وكثرتها وبالتالي زيادة العمولة التي في الغالب ما تأكل الأرباح.


LAGGING INDICATORS

· هذه المؤشرات تتبع إتجاه السعر.
· هذه المؤشرات تعمل أفضل إذا كان السهم يصدر إتجاه قوي إما للأعلى أو للأسفل وليس مهما أن يكون للأعلى أو للأسفل ولكن المهم أن يكون هناك إتجاه قوي للسهم.
· صممت هذه المؤشرات لكي تجعل المستثمر في حالة متوافقة مع إتجاه السهم طالما أن إتجاه السهم لم يتغير.
· هذه المؤشرات ليس لها تأثير في حالة أن السهم أو السوق لايصدر إتجاه بمعنى أن يكون السوق في حالة مستقرة تقريبا (( TRADING MARKETS OR SIDEWAYS MARKETS )).
· إذا إستخدمت في (TRADING MARKETS ) فإن هذه المؤشرات ستقودنا إلى الكثير من الإشارات الخاطئة.
وإليكم بعض هذه المؤشرات :-
1- (MOVING AVERAGES ) المعدلات المتحركة بأنواعها.
2- MACD .


الإيجابيات :-

· واحد من أقوى الإيجابيات لهذا النوع من المؤشرات أن لها القدرة على إصطياد حركة ما للسهم والإستفادة من هذه الحركة طالما أن هذه الحركة باقية ولم تتغير.
· هذا النوع من المؤشرات ممكن أن تكون مفيدة جدا وتحقق أرباح هائلة لك وهي سهلة جدا للإستعمال.
· كلما زاد طول الإتجاه فهذا يعني أن الإشارات الصادرة تكون قليلة وبالتالي فإن عدد العمليات يقل وهذا جيد ويحقق أرباح عالية وعمولة قليلة.


السلبيات :-

· الفائدة من هذه المؤشرات في حالة ثبات السوق تنعدم وليس لها جدوى.
· سلبية أخرى وهي أن الإشارات الصادرة من هذه المؤشرات تكون متأخرة وهذا يعني دخول متأخر نسبيا وخروج متأخر نسبيا أيضا ولذلك سميت (( LAGGING INDICATORS )).


الخلاصة والتحديات:-

نحن في عالم الأسهم نحتاج إلي مؤشر دقيق ويعطي إشارات مبكرة ولكن للأسف الشديد قد يكون هذا صعب.

ولذلك نحن نريد مؤشر حساس لحركة سعر السهم يعطي إشارات مبكرة وفي نفس الوقت تكون الإشارات الصادرة من المؤشر قليلة .

· إذا كنا نريد زيادة حساسية المؤشر فعلينا أن نقلل من عدد الفترات الزمنية المستخدمة للمؤشر وبهذا يعطينا المؤشر إشارات مبكرة جدا ولكن هذا يعني ( أن عدد الإشارات الخاطئة يزداد ).
· وإذا كنا نريد تقليل حساسية المؤشر فعلينا زيادة عدد الفترات الزمنية المستخدمة للمؤشر وبالتالي فإن عدد الإشارات الخاطئة الصادرة من المؤشر تقل ولكن في هذه الحالة ( سوف يتأخر صدور الإشارات من المؤشر ).

وللتوضيح أكثر :-

كلما زادت الفترات الزمنية للمعدلات المتحركة ( MOVING AVG ) كلما قل رد الفعل لهذا المؤشر وبالتالي فإن الإشارات الصادرة من هذا المؤشر سوف تقل والعكس صحيح.

وهذا المبدأ ينطبق وبشكل صحيح على جميع المؤشرات.


مثال

RSI(14) يعطي القليل من الإشارات إذا ما قورن بال RSI(5) وبالتالي فإن RSI(5) له حساسية أعلى وله قراءات ((OVERSOLD & OVERBOUGHT )) أكثر من RSI(14) .

الأمر كله راجع لكل مستثمر لكي يستخدم الفترات الزمنية المناسبة لإسلوبه في المضاربة أو الإستثمار .

الحلقة القادمة إن شاء ألله سيكون التالي:-
1- التعمقق بالمذبذبات مع أمثلة.
2- الطرق المختلفة لقراءة المؤشرات.
3- سوف نقوم بتحليل ميكانيكية عمل متذبذب من نوع خاص جدا جدا جدا وهو ليس محسوب على مؤشرات (( LEADING OR LAGGING )) ولكنه خليط من الإثنين معا.

ملاحظة:-

الملف المرفق يحتوي على رسم بياني والشرح موجود من ضمن الموضوع.

المدمر
21-07-2002, Sun 3:43 AM
أرجو من الأخوان كتابة تعليمات إرفاق الصورة لأني لم أستطع أن أرفق الرسم البياني مما إضطرني لإرسالها كملف مع الموضوع.

abonaser
21-07-2002, Sun 7:43 PM
بارك الله فيك اخوي المدمر

والله يبارك لك بعملك . وجزاك الله علي هذا الموضوع الطيب

وانا اقدر ان اخفف عنك الحمل بعرض بعض الامثلة (اسماء) لاسهم عملت كروس اوفر في شلة المومنتم .بعد الاذن منك

لاني بالصدفة انا ادرس الموضوع من مدة .

والله يوفقك والجميع ان شاء الله

المدمر
22-07-2002, Mon 2:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخي أبو ناصر إعتبر الموضوع موضوعك ومرحبا بك ....

أخوي أبو ناصر أرجو منك مراسلتي على ال e_mail التالي (army225@hotmail.com ) وذلك للأهمية.

abonaser
22-07-2002, Mon 1:46 PM
اخوي مدمر أعداء الاسلام ان شاء الله

مشكور . وشيك بريدك انا اضفتك علي المسنجر اليوم . تحياتي

المدمر
22-07-2002, Mon 1:47 PM
مشكور يا ابو ناصر

سلمان
26-07-2002, Fri 11:35 AM
مشكور اخي المدمر على هذا الشرح منك وبالتوفيق والنجاح دائما" اخي

المدمر
28-07-2002, Sun 11:48 AM
لا شكر على واجب اخوي سلمان

abonaser
28-07-2002, Sun 6:36 PM
هذه مجموعة من الاسهم عملت كروس اوفر (في الستوسك مع CCIمع RSI ) مجتمعة كل الثلاث شروط وهذه الاسهم مفلترة من البورصة الامريكية تقريبا يعني كل الاسهم التي عملت كروس اوفر ذلك اليوم
علي شكل ملفات اكسل مضغوطة

لـ 10 ايام تقريبا من شهر ابريل

كل ملف مسمى بتاريخ اليوم الذي حدث فيه الكروس اوفر .

ومقسم بشكل خانات

فرضا الحقل H1% هو الفرق بالنسبة المئوية بين اقل سعر يوم حدوث الكروس اوفر و سعر الهاي بعد يوم واحد . (يدعي الباك تسيتسنغ للتاكد من نجاح الطريقة )

والحقل H2% نفس الشيء ولكن بعد يومين وهكذا

النسب موجودة ليوم ويومين و3 ايام و4 ايام و5 ايام و10 ايام

وانا اقدر ان اجلب امثلة اخرى حتي تاريخ اليوم

بس انتم تدللوا


:D :D :D

abonaser
29-07-2002, Mon 10:39 PM
أثنين فقط قاموا بتنزيل الملف !!!!!!!!! (واحد منهم انا متاكد انه الحربي )

والموضوع المهم جدا اصلا لايوجد عليه تقريبا اي تعليقات مجرد مديح فقط

شباب انا اعرف اننا قليلين لكن اذا لم يوجد تفاعل ونقاش كيف نصوب اخطائنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وعلي فكرة الاستاذ واحمد علي تركوا المنتديات بسبب عدم وجود التفاعل

ويا زينك يالصيني زيناه

صراحة انه مفقود وما يحتاجه المنتدي ناس بطريقة تفكيره

المدمر
30-07-2002, Tue 1:41 PM
والله يا ابو ناصر انا كتبت وعلقت على موضوع الاخ الحربي(نماذج الشارتات) بخصوص ندرة المناقشات ولكن للاسف الشديد ليس هناك تجاوب....

وقبل سنة او اكثر دار حديث عبر الهاتف بيني وبين الاخ الغائب الحاضر احمد علي بخصوص هالموضوع وكان الاخ احمد يقول لي ( لايوجد مشاركات جدية من قبل الاعضاء فقط المديح )...

يا إخوان والله إذا لم يكن هناك نقاش وتفاعل لن يستفيد احد.....

على العموم اتمنى من الاخوان ان يتفاعلوا مع المواضيع بجدية....

واخيرا اتمنى للجميع التوفيق من الله عز وجل.

alharbi
30-07-2002, Tue 3:22 PM
وسعو صدوركم ياشباب

اخي المدمر واخي ابوناصر

قد تكون هذه الاشياء جديدة على الشباب ممكن ولكن لايعني بان لا نكتبتها وقد ياتي يوم يتم مناقشتها او قد نعود لها نحن لاضافة اشياء عليها

اخواني الاعزاء لايأس مع الحياه ولا حياة مع الياس

المنتدى باثراءكم له بالموضوعات هو الان يحوي كنز من المعلومات التي تتعلق بالمضاربات والاستثمار وغيره وهذا الكلام هو الحقيقة وقد اكون مخطيء في تقديم الموضوع او هناك خلل ولكن الان المنتدى يحتوي على حلقات قد تكون سلسلة بعد جمعها ان شاء الله

اخواني

ان ما لايجده القراء نافعا لهم الان فسوف يبحثون عنه لاحقا في المنتدى وان شاء الله عند بحثهم سوف يجدوه
فلا تتعجلوا الامور فنحن الان قد نكون في منتصف الطريق تقريبا وبعون الله ثم بتفاعلكم سوف نكمل المشوار باذن الله

المهندس حسام
15-09-2002, Sun 9:13 AM
مشكور اخي المدمر

أبو عبدالله
16-09-2002, Mon 4:23 PM
السلام عيكم
الأخ المدمر
هل ما ينطبق على الأسهم بالنسبة للشارت ينطبق على العملات ..........
وجزيت خيرا

المثمر
24-11-2002, Sun 10:53 PM
الاخ العزيز المدمر طولت الغيبه ونحن في انتظار الحلقه الثالثه بفارغ الصبر

وارجو ان لا تصاب باحباط بسبب عدم مشاركة البعض او ضعف مستوى المشاركه

وكل واحد يشارك على قد ماعنده وانت لديك الكثير فلا تبخل على الاخوان

وان كان القصد التفرغ للعباده هالايام فلا بأس مستنينك بعد العيد بس لاتطول علينا

وفقنا الله واياك في هذا الشهر الفضيل