الانحراف المعياري نريد ان نعرفه

[alharbi]

في موقع بخيت وجدت من ضمن التحليلات التقنيه ما يسمى بالانحراف المعياري ولم اعرف ما ذا يعني وما الفائدة منه فهل نجد من يعطينا فكرة عنه .

[سيف الخيال]

ابو محمد

انا ما اعرف اجيب الوسط الحاسبي والمنوال وتسال عن الانحراف المعياري .

خلنا في القيمة السوقية والقيمة الحقيقية أحسن ...

الله يعطيك العافية ...

[المؤشر]

الانحراف المعياري : الإنحراف المعياري هو مقياس يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها الحسابي .
يمكن استخدام انحرافات القراءات عن وسطها الحسابي كمقياس للتشتت ، ويمكن أخذ متوسط هذه الإنحرافات ، وبما أن مجموع انحرافات القراءات لآى بيانات يساوي صفراً ، لآن بعض الإنحرافات يكون موجبا ، و البعض الآخر يكون سالباً ، فتتلاشي قيم هذه الإنحرافات مع بعضها البعض


مستوى المخاطرة: ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع
قد تكون درجة مخاطرة المحفظة أقل من درجة مخاطرة الأوراق المالية التي تكوّن هذه المحفظة وذلك بسبب التنويع. والتنويع هو الاستثمار في أكثر من ورقة مالية من أجل تخفيض درجة المخاطرة. والتنويع يخفض من درجة المخاطرة من خلال الاستثمار في أوراق مالية ذات خصائص مختلفة بالنسبة للعائد والمخاطرة، وهذا ما يسمى بأثر المحفظة. إن درجة الانخفاض في المخاطرة التي تتحقق من خلال التنويع تعتمد على درجة الارتباط بين عوائد مختلف الأوراق التي تكون هذه المحفظة. ويقيس معامل الارتباط، ، الارتباط في درجة وإتجاه التغير بين متغيرين. ويتراوح بين 1.0- و 1.0+ .

عند قياس أداء المحفظة، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في عين الاعتبار كل من العائد الذي حققوه والمخاطرة التي تحملوها. وبالتالي، مهما كانت المقاييس المستعملة، يجب أن تتضمن هذه المعامل. بالنسبة للعائد، يجب التركيز على العائد الكلي للمستثمر والذي يتضمن كل من مكون الدخل ومكون الأرباح الرأسمالية.

[حازم]

الله يعطيك ألف عافية ،، أخى المؤشر

للتبسيط ..
الإنحراف المعيارى يوضح لك مقدار إنحراف السهم عن متوسط سعره

مثال ..
لو ذكر أن هناك سهم متوسط سعره 100 ومقدار انحرافه المعيارى 12
>> يتضح للفرد أن السهم يسجل أسعار مابين 88 الى 112

وكلما قل الإنحراف المعيارى ، يكون السهم أقل خطوره

والانحراف المعيارى ،، مصطلح حسابى عام يشمل أى قراءات مسجله وكيفية الاستفاده منها

[alharbi]

اشكر الاخوه المؤشر وحازم وفي الحقيقه اني احاول معرفة هذا الانحراف المعياري للاتصالات ولم اتمكن من ذلك وقد عرفت عنه قليل من المعلومات واردت ان اعرف عنه اكثر لانه موجود في مركز بخيت لجميع الاسهم وله علاقه اعتقد بالمخاطرة وارباح الشركات وهو احصائي ويستخدم بشكل كبير لمن يدير المحافظ الاستثمارية

ولكن اردت ان اعرف كيف يتم حسابه للاتصالات حيث انه غير موجود وانا اجهل الاحصاء

فهل من الممكن ان يتم ايضاح الطريقه التي يمكن حسابه بها ؟

مع العلم انه موجود لجميع الشركات تقريباً في موقع بخيت ما عدا الاتصالات والكهرباء

وهذا الرابط هل من الممكن ان يفيد في ذلك وكيف يتم الاستخدام

http://www.thegulfbiz.com/sas.htm

[رابح]

الله يهديك يالحربي كنت بكتب مثال على كيفية الحصول عليه .. ما انتبهت للرابط ..

عموماً .. ( اعتقد ) أن الرابط اللي وضعته ينفع .. ورد حازم واضح جداً ومبسط ..

في الحقيقة أنا ماعمري استخدمته .. ولكن اعتقد أنه مفيد جداً للمضارب .. فكلما زاد دل على أن تذبذب السهم كبير .. والعكس صحيح ..

[بن فهد]

تحيه طيبه ياغالي وللجميع ياحلوين
هناك نوعان من الانحراف المعياري
انحراف معياري احصائي
وانحراف معياري محاسبي

الانحراف المعياري الاحصائي هو الجذر التربيعي للتباين الموجب .
يعني
q2x=var(x)=e(x-m)2
حيث
m
هو التوقع
var = هو التباين
و x الرقم المتوقع نفسه ولازم يكون صحيح
في النهائيه على اساس ما نتوه ونتلخبط فان الانحراف المعياري هو التباين بجذر موجب
اي اذا كان التباين = 25 فان الانحراف المعياري يساوي 5 وهكذا على نفس المنوال
ولن اسهب في الانحراف الاحصائي لأنه علم كبير جدا جدا

بالنسبة الانحراف المعياري المحاسبي
هو مقدار الخطأ في التخطيط فهو يكون سالبا او موجب وذلك بسبب المعطيات وهو في ابسط
اشكال المحاسبه = التكلفه المحاسبيه المخططه - التكلفه المحاسبيه الفعليه
فمثلا لو كان المخطط 120
والفعلي 100 فان هناك موجب 20 وذلك جيد جدا
فالتكلفه المعياريه هي تفديري ويبناء على توقع وذلك يعكس نجاح او فشل الاداره .
احببت ان اضيف شيء جديد ولكن بصوره محاسبيه
ناتي الى الامثله الاحصائيه في شكل مبسط جدا جدا جدا دون تعقيد

ولكن هناك المدى = القيمه الاعلى - القيمه الادني
فمثلا سهم سابك = 200 - 195 فان المدى هو 5
ونستطيع ان نحسب 1لوسط الحسابي = مجموع الفئات تقسم عددها
الوسط الحسابي = 6+7+10+8+5+4+9+7 = 56 تقسيم 8 وهو عددهم = 7
هذا الوسط الحسابي

ناتي الى الانحراف المتوسط وهو كالتالي وهو حاصل طرح الوسط الحسابي لجميع الفئات تقسيم عددها
6 - 7 + 9 - 7 + 4 - 7 + 5 - 7 + 8 - 7 + 10 - 7 + 7 - 7 + 6 - 7 تقسيم 8 = 1.1

بالنسبه للمنوال فرضا كان عندنا الارقام التاليه
3 و 4 و 5 و 4 و 5 و 4 و 5 و 7 و 4 و 5
فان المنوال هو 4 و 5 لأنهم اكثر تكرار ياحلوين
فهو اذن الرقم المتكرر في الفئه

التباين = هو مجموع الفئات مطروح منها الوسط الحسابي مقسوم على الوسط الحسابي وليس على عدد الفئات
6 - 7 + 9 - 7 + 4 - 7 + 5 - 7 + 8 - 7 + 10 - 7 + 7 - 7 + 6 - 7 تقسيم 7 = 1.7

الانحراف المعياري هو جذر التباين وهو = 1.3038 اتمنى يكون الشرح بسيط جدا
محبكم
اخيكم
حنووووووووووون

[بريد الكتروني]

أول مره اعرف ان احد يستعمل الانحراف المعياري في الاسهم ... نصيحه طنش الموضوع فهو مجرد عمليه احصائيه لاتقدم ولا تؤخر وليس لها فائده في الاسهم ..

طبعا الاتصالات لن تجد لها رقما في قائمه بخيت لانه يقيس الانحراف المعياري خلال ال 60 شهرا الماضيه والاتصالات مالها الا سته اشهر ... ولذلك لاتجد ايضا اي رقم للشركات الجديده مثل الكهرباء ( الدمج له سنه واحده ) وفتيحي وشمس والزامل والكسميائيه ..

لكن اذا تبغى معناه بالبلدي فخذ مثلا سابك :

معدل السعر في الخمس سنوات الماضيه كان 160 ريال مثلا .. والانحراف المعياري 30 ريال فهذا يعني ان معظم الوقت في الخمس سنوات الماضيه كان سعرها يتراوح بين 130 و 190 ريال ..

معدل سعرالداوئيه خلال السنوات الخمس الماضيه كان 110 ريال مثلا .. والانحراف المعياري 18 ريال فهذا يعني انه معظم الوقت في الخمس سنوات الماضيه كان سعرها بين 92 و 128 ..

هي معلومه احصائيه فقط لاغير وليس لها اي فائده تذكر بالنسبه للاسهم ولكنها مفيده في التجارب المعمليه والظواهر الطبيعيه ذات الترند المنتظم مثل الطقس ودرجات الحراره والتغيرات السكانيه .. اما في الاسهم فليس لها معنى نظرا لانه لايوجد اي ترند منتظم في اسعار الاسهم ..

[حازم]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة alharbi
وله علاقه اعتقد بالمخاطرة وارباح الشركات وهو احصائي ويستخدم بشكل كبير لمن يدير المحافظ الاستثمارية
مع العلم انه موجود لجميع الشركات تقريباً في موقع بخيت ما عدا الاتصالات والكهرباء
الغالى الحربى ..
نعم لأصحاب المحافظ الاستثماريه الكبيره ،، يستخدموا مثل هذه المعايير لمعرفة توجه أستثماراتهم والتخطيط لها

والانحراف المعيارى ،، مصطلح عام تستطيع تطبيقه على سعر السهم أو عائده السنوى أو ...

كيفية حسابه ..
موجود فى الألات الحاسبه ،، وظيفه مخزنه
وكذلك ممكن الحصول عليه فى ملف أكسل ،، كأن تأخذ عمود وتضع فيه القيم الحسابيه ،، وبعدها تضع الداله الحسابيهstdev(A1:A100)0 مثلا..

بخصوص الاتصالات والكهرباء ،، غير موجوده لأسباب عدم وجود قاعدة بيانات كبيره للسهمين فى السوق،، وفى حالة وجود قاعدة بيانات صغيره للسهم يكون الدقه لهذه المعايير ضعيفه ولا يعتد بها

الشىء المهم هو أن الشركات فى السوق السعودى لا تظهر بياناتها الفعليه ،، للتجاوزات الماليه الحاصله وبالتالى دقه هذه المعايير فى السوق السعودى أقل من الدول الأخرى،، ( شىء تفتخر به وزارة التجاره سابقا)

[abonaser]

هل انتم تتكلمون عن

Standard Deviation؟

[المؤشر]

للأسف ان دراستى للأحصاء لم يكون باللغة العربية، ولا يوجد لدى قاموس هههههه (واحد طفران متعلق في سوق الاسهم ما قدر يبيع)


لكن ارجو التصحيح :

Range= المدى

Mode= المنوال

Mean= الوسط الحسابي

Median= لم اجدها في رد الاخ حنون ، ولكنها العدد الاوسط

Variance= التباين

Standard Deviation=الانحراف المعياري


رجعتونا للأحصاء مع العلم انه من العلوم الجميلة


للموضوع بقية

[المؤشر]

والان اسعار الاقفال للأتصالات منذ طرحها حتى يوم الخميس 19/6/2003


237
232.25
222.75
221.75
210.5
208.25
200
192.5
198
198.5
201.25
221.25
220
214.75
219.25
217.25
216
206.75
207.75
207.5
204.5
206.75
205
205.25
206.25
206.75
206.5
205.25
206.25
202
196.25
200.5
205
203.5
205.25
204
202
202.75
210.5
208.5
215.75
226.25
219.75
218.75
222.5
225.75
226.25
226
228.25
229.25
235.75
238
238.5
243.5
244.75
250.75
251.5
247.25
244
247
246.75
247.5
251.25
257.75
258.5
271.25
271.75
266.5
267.5
269.25
267
264.5
261.5
264.5
268
272.5
273.75
273.25
274.25
275.5
276.75
277.75
277
277
272.25
271.5
275.25
275.25
276
274.75
275.25
278
277
278.25
281.75
279.75
283
290
297
298.75
298
297.75
302.5
310.75
327.25
330
335
344.5
378.75
372
375
381.5
399.75
393.5
392.5
382.5
397
394


يتبع

[المؤشر]

عندما ادخلت تلك القيم في برنامج احصائي موجود لدي ، خرجت لي القيم ادناه

والانحراف المعياري يكون 52


Number
118 يوم

Mean=
257.06

Median=
247.37


True Mean=
252.71

=Sandard Deviation
52.73

Standard Error of thr Mean=
4.85


يتبع

[المؤشر]

أرجو ان تكون المعلومات مفيدة ، وارجو من اساتذتي التصحيح

[المؤشر]

بالنسبة للكهرباء ومنذ دمجها ، معلوماتها حتى 19/6/2003

فيكون المتوسط الحسابي 52 ، مع انحراف معياري 8.81

Number
313 يوم

Mean=
51.991


Median=
48.500

True Mean=
51.223

=Sandard Deviation
8.085

Standard Error of thr Mean=
0.457

[مشاري]

اسف على المقاطعة

سؤال للأخ المؤشر
كيف حصلت على ارقام الإقفال ياليت تدرج الرابط

[swift]

معقول ماتعرفون وشو الانحراف المعياري

أشره لأن الانحراف المعياري هو أول مفهوم تأخذه في أي كلام احصائي وأعرف كثير مايعرفون أسس التحليل الاحصائي لكن على الأقل يعرفون ما يعنيه الانحراف المعياري .

الانحراف المعياري ليس بالضبط كما ذكره الأخ البريد وحازم طبعاً .

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي مقسوماً على عدد القيم وليش خلوه مربعات علشان يتم التخلص من اشارة السالب في القيم لأن تعرفون سالب في سالب يطلع موجب . يعني اذا بغينا مربع -2 هو +4 واذا بغينا مربع 2 هو +4 برضه ماتفرق . لأنه اذا ماأخذنا التربيع حيكون الناتج صفر .

وهو مقياس يحدد مدى تباعد أو تقارب (تشتت) القيم عن وسطها الحسابي .

الأخ المؤشر ترجمتك كلها صحيحه وبالنسبة لترجمة Median فهو الوسيط . وعموماً ترى الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين Variance أو بكلمات أخرى التباين هو مربع الانحراف المعياري .

أخ بريد الكتروني .. كيف تقول هذي غير مهمه . الانحراف المعياري من أهم الأدوات في تقييم المحافظ الاستثمارية . وفي تقييم نسبة العائد ونسبة المخاطرة في أي محفظة استثمارية .

وهذا موقع يساعدك في الحساب اذا لم تستطع عمله يدوياً او ليس لديك آلة حاسبة لحسابه
http://mbadr3630.bizland.com/Math_Home/Stat/stattool/StatAmeanSets.htm

وهذا برضه موقع يعطيك أول خطوة في الاحصاء لأنه بحر ليس له حدود (بحر لذيذ مهوب مالح)
http://mbadr3630.bizland.com/Math_Home/Stat/statindex.htm

وهذي معادلة استخراج الانحراف المعياري
س = شرطة هو الوسط الحسابي للقيم
ن = عدد القيم المدخلة في المعادلة .

افا ورا مافيه ارفاق صور .

أجل نكتبها كتابة مع انها صعبة تنفهم بالكتابة

الانحرف المعياري = الجذر التربيعي للـ (في البسط: مجموع مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي) وفي المقام = عدد القيم )

واذا تبونا نسهب في علاقتها بتقييم المحافظ الاستثمارية ممكن بس يبيلنا ارفاق صور علشان تنفهم .

[ابو الوليد]

ايه اخي سويفت

اذا امكن نبغى نعرف اهمية الانحراف المعياري في مجال الأسهم السعودية

تحياتي للجميع

[حازم]

الغالى swift

بالرغم أننى لم أتطرق لكيفية حساب الانحراف المعيارى ،،
وأتمنى أن لا نكون من يفسر الماء بعد الجهد بالماء

أولا .. لا تكون مدرس رياضيات اخى الكريم:(
لأنهم فى الغالب يجتهدوا فى المسائل الحسابيه ولكن لا يجيدوا تطبيقها ،،

ثانيا .. ببساطه .. الانحراف المعيارى هو انحراف القيم عن وسطها الحسابى كما ذكرت ..(مقياس يحدد مدى تباعد أو تقارب (تشتت) القيم عن وسطها الحسابي)

فى الرياضيات يتأكدوا أن محصلة القيم (فوق وتحت) الخط الوسطى = صفر ،، ويستخدموا التربيع لإيجاد هذه المحصله ..
أى أنهم يربعوا الأنحراف الفردى للأعداد .. وجمعها وتقسيمها على عدد القيم ،،،، وبعد ذلك يأخذوا الجذر التربيعى للناتج (( ماسكه معهم إلا تكون المحصله صفر ))

أما المقيم للأعداد فينظر مقدار التشتت والانحراف عن وسطها الحسابى ،، ويتخذ قراره وهذا ماتم ذكره سابقا
_______________

للتوضيح أكثر ..
بإفتراض أن المعادله خطيه بمحور سينى وصادى تكون المعادله كالتالى
y=ax+b

يتم وضع النقاط وتحديدها على المحورين وتمرير خط وسطى بينهما ،،
بعد ذلك ،، نبحث عن مقدار الخطأ فى عدم مرور جميع النقاط بالخط الوسطى

المفروض يكون | ax+b-y| = صفر ،، أو توجد نسبة خطأ يجب حسابها

يكون مقدار الخطأ الكلى = سيجما | aXk+b-Yk| ،، طبعا توجد قيم بالسالب والموجب
لتلافى السالب يتم تربيع الخطأ (error) ،، وأستخراج انحراف الأعداد عن وسطها بعدة طرق حسابيه


مايهم المقيم للأعداد .. هو بعد وقرب النقاط الحقيقيه عن وسطها الحسابى،، ويستخدم لذلك الانحراف المعيارى.. أو على مقولة أخونا سويفت ،، الجذر التربيعى لمربع مجموع الانحرافات الفرديه للأعداد

_______
حازم
20 يونيه 2003

[alharbi]

ترى على فكره

انا مالي شغل وخلوني بعيد الله يرحم والديكم لاني صرت مثل الاطرش في الزفه

تحياتي لكم وسوف اعود لهذا الموضوع يوماً ما (متى ؟ الله اعلم)

[بريد الكتروني]

الأخ سويفت

لو تقرا رد الأخ حازم تلاحظ انه سبق شرحه بكلمه ( للتبسيط) يعني حتى يقرب مفهوم الانحراف المعياري للقارئ اللي مايبغى يوجع رأسه .. وانا في ردي سبقت شرحي بكلمه ( معناه بالبلدي ) ثم حاولت ان اقرب مفهوم الانحراف المعياري .. يعني ايضا بالتبسيط وليس بالضبط ..

يعني هي محاولات لتبسيط المفهوم حتى يستطيع اي شخص ان يعرفه اما الانحراف المعياري وطريقه حسابه فالبنسبه لي من كثر ماحسبته ايام الدراسه صرت اطلعه بدون اله حاسبه ..

الأخ الحربي ما سأل كيف نحسبه لكن سأل وش معناه العملي وفائدته .. انا اعطيته الجواب ان ماله فائده وقربت له معناه العملي .. يعني ماله فائده متعارف عليها ومتفق عليها ويمكن هناك اقليه يستعملونه ولكن ذلك غير مشهور بين عموم المستثمرين ..

الانحراف المعياري بحد ذاته لم اسمع ان احد يستعمله مباشره .. لكن ممكن فيه ناس يستعملونه ما ادري .. على كل في ناس يستعملون الأحلام وعلى اساسها يقررون شرا ءاسهم فلا استغرب بعد ذلك اي شئ ..

لكن اعرف انه يمكن استعماله بطريقه غير مباشره كما في ال ( Bollinger Bands ) حيث ان الانحراف المعياري هو من ضمن الاشياء التي تدخل في معادله بولنجر .. واعتقد ان الحربي خبير في نطاقات بولنجر ..

[alharbi]

حسب ماجمعت من معلومات عن الانحراف المعياري بانه يستخدم في عدة استخدامات من الارباح الى الشارتات وغيره ولكن فعلاً لايوجد المعلومات الكافيه عنه بالنسبة لي

فعلى سبيل المثال يتم استخدامه فيما يخص المحافظ الاستثمارية في قياس المخاطرة بناء على ارباح الشركات بمقارنة الارباح بعيدة المدى مع الارباح قصيرة الاجل

ووجدت مثال عليه هنا بين شركتين
الاولى ارباحها في السنة الاولى 10 بالميه والسنه الثانية 5 بالمية =15%
المتوسط هو 7.5 بالميه
الثانية ارباحها في السنة الاولى 8 بالمية والسنة الثانية 7 بالميه =15%
المتوسط ايضاً 7.5 بالمية

ولكن مع ان الشركتين جميعهم متوسط ارباحهم متساوي ولكن يختلفان في المخاطرة حيث الاول انحرافه المعياري اعلى من الثاني ولذلك فان الخطورة في الثاني اقل رغم التساوي في متوسط العائد.

[مشاري]

[QUOTE]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بريد الكتروني


الانحراف المعياري بحد ذاته لم اسمع ان احد يستعمله مباشره .. لكن ممكن فيه ناس يستعملونه ما ادري .. على كل في ناس يستعملون الأحلام وعلى اساسها يقررون شرا ءاسهم فلا استغرب بعد ذلك اي شئ ..

حلووووووووووووووووووووووووووووووووه