دورة في التحليل الفني -مؤشرobv

[abonaser]

هذا الموشر اول من طورة هو جو غرافنيلي Joe Granville في كتاب اصدرة في منتصف الستينات من القرن الماضي ولمن يريد الاستزادة هذا هو اسم الكتاب
New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits

On Balance Volume ويرمز لة ب OBV هو مؤشر مونتم يربط بين الفوليم والتغير في السعر. ومهمة هذا الموشر بكل بساطة هي محاولة الامساك والتعرف علي ضغوط البيع او ضغوط الشراء في الاسواق والبورصات المالية .

الفكرة الاساسية للموشر

تقوم الفكرة الاساسية للموشر علي النظر للفوليم علي انة اما قوة شراء buying power او
قوة بيعselling power وتفصيلهاكالاتي .
عندما يقفل السهم علي ارتفاع مقارنة مع اخر اقفال لة تعتبر كل الفوليم لليوم (up-volume) ارتفاع في الفوليم وكل الفوليم لليوم تعتبر قوة شراء (buying power) . وعندما يقفل السهم علي انخفاض مقارنة
آخر إقفال لة كل الفوليم لليوم تعتبر (down-volume) ويعتبر كل اليوم قوة بيع (selling power) .

طريقة الحساب والمتغيرات

يحتسب باضافة الفوليم الي مجموع تراكمي عندما يقفل علي ارتفاع . وبطرح الفوليم لليوم من المجموع التراكمي عندما يقفل علي انخفاض . وتفصيلة كما يلي .

اذا اقفال اليوم اكبر من اخر اقفال لة تكون المعادلة بالشكل الاتي
OBV=OBVل الامس+فوليم اليوم

واذا اقفال اليوم اقل من اخر اقفال لة تكون المعادلة بالشكل الاتي
OBV=OBVل الامس- فوليم اليوم

واذا لم يتغير الفوليم تكون المعادلة كمايلي
OBV=OBVل الامس

[abonaser]

التفسير وطريقة الاستخدام

التفسير الاساسي بالنسبة لتحليل OBV هو ان التغير في OBV يسبق التغير في السعر والنظرية عموما هي ان الاموال سوف تتدفق الي السهم مع ارتفاع OBV , ومع تدفق الاموال للسهم يرتفع السهم مع OBV
ولكن هذا لايعني عدم وجود حالات شاذة السهم يستبق فيها OBV سواء بالارتفاع او النزول .
عندما السهم يتغير قيل OBV ويستبقة قبلة بالتغيير يحدث ما يسمي “non-confirmation” , ال
“non-confirmation” يحدث اما في قمة البيل ماركت bull market tops (عندما السهم يرتفع قبل OBV او بدونة) او في قاع البير ماركت bear market bottoms (عندما السهم ينخفض قبل OBVاو بدونة ) .

ولكن لابد من التعرف علي انواع الترند ل OBV قبل الشروع في محاولة الاستخدام

الترند ل OBV يكون في حالة ارتفاع او rising trend عندما تكون القمة الجديدة لة اعلي من القمة السابقة والحضيض الجديد او اخر ادنى نقطة وصلها اعلي من سابقتها او اخر حضيض وصل لة ويكون بالشكل التالي

[abonaser]

ونفس الشي بالنسبة لترند الانخفاض يعتبرOBV ترند انخفاض او falling trend عندما اخر قمة لة تكون اقل من سابقتها واخر حضيض لة يكون اقل من سابقة بالشكل التالي .

[abonaser]

اما في حالة ان يكون الترند يتحرك بشكل متذبذب ولا يحقق نقاط highs and lows متتالية فهو ترند مشكوك فية او Doubtful Trend ويكون بالشكل التالي .

[abonaser]

بمجرد ان يتشكل الترند يبقي مستمر حتي ينكسر , وهناك طريقتين ينكسر بهما ترندOBV , الاولي عندما عندما يتغير الترند من ترند ارتفاع الي ترند انخفاض , او العكس من ترند النخفاض الي ترند ارتفاع .
الطريقة الثانية لانكسار الترند هي عندما يتغير الي ترند مشكوك فية Doubtful Trend ويستمر الترند المشكوك فية لمدة لاتقل عن 3 ايام . بمعني اذا تغير الترند من ترند ارتفاع الي ترند مشكوك فية واستمر الترند المشكوك فية لمدة يومين قبل ان يعود الي حالة ترند ارتفاع في هذة الحالة يعتبر ترندOBV ترند ارتفاع او
Rising trend لان الترند تغير لمدة يومين فقط ورجع الي حالتة السابقة .
عندما OBV يتغيرالي ترند ارتفاع او ترند انخفاض يحدث ما يسمي “breakout” لOBV ولان عادة
breakout ل OBV يسبق الbreakout ل السعر .

عندما يحدث بريكاوت ل الاعلي او upside breakout تكون اشارة شراء . والعكس صحيح , عندما يحدث بريكاوت ل الاسفل downside breakout تكون اشارة بيع ويجب علي المضارب الخروج من السهم حتي يتغير الترند .

عموما هذة الطريقة صالحة للدورات القصيرة او السوينغ تريد.علي حد قول مطورهذة الطريقة غرافنيلي, ولا
بد للمضارب ان يكون سريع وجازم بما يفعل لكي ينفذ هذة الطريقة . لانها مصمة للدورات القصيرة

[abonaser]

أمثلة

في الشارت في الاسفل نري سهم شركة بيبسي كولا مع مؤشر OBV

والشي الواضح للعين المجردة هو تطابق الترند للموشر تقريبا مع ترند السهم , وايضا سرعة الموشر ففي 5 اشهر فقط مر ترند OBV ب الثلاث حالات Up,Down,Doubtful وهذا اشارة علي سرعة تغير الموشر

[abonaser]

وفي هذا الشارت نري سهم انتل مع المؤشر OBV
وكما نري تطابق ترند المؤشر مع ترند السهم تقريبا .

[abonaser]

وهذا ما اعرف عن هذا المؤشر

واريد من الشباب من يملك معلومات اضا فية ان يضعها او شارتات عن امثلة
لان اليد الواحدة لاتصفق

[السبيعي]

ماشاء الله عليك ياباناصر فانت اذا نظرت في أمر اعطيته حقه بحثا وتمحيصا
لذلك هل لك ان تحدثنا مشكورا عن مؤشر التدفق النقدي والماكد بنوعيه (12.26 ) و ( ema (9

[سيف الخيال]

وأتمنى ياخي لو تكرمت بالاجابة على سؤال الاخ / السبيعي ، بخصوص مؤشر التدفق النقدي ، ومؤشر الماكد .

والله يعطيك العافية .

[أسامة]

http://thegulfbiz.com/vb/images/icons/icon14.gif
كفيت ووفيت يا بوناصر مشكور..
http://thegulfbiz.com/vb/images/icons/icon14.gif

[abonaser]

انشاللة سبيعي

المؤشر القادم هو مؤشر التدفق المالي اسبوعين انشاللة لانة يحتاج مني وقت .

[asdf]

عشت اخوي ابو ناصر.....وتسلم ايدك علي الشرح ....بوناصر باسالك سؤال اتمني انك تجاوب عليه ...ذكرت للاخ اسامه انه ...وذكرة اخي الحربي ان هناك مؤاشرات تتداخل ...يعني لايمكن ان نفصل احدهما عن الاخر....ياريت تذكرهم جميعا باختصار..وليس الشرح عنهم فتقريبا كلهم تم شرحهم...ولكن اريد ما هو التنسيق بينهم يعني ماهو المؤشر الذي يعتمد علي الاخر........ولك الاجر علي اهداءك لنا هذا العلم...من الله

[$1$]

والله مؤشر مهم اخوي ابو ناصر عشت والله

تدري
ابحاول ادرس عن طريقة صواريخ اخوي السبيعي للعلي اكتشف شيء

لا تزعل اخوي السبيعي :D :p

[استهلاكي]

الأخ المحترم : abonaser

جهودك المثمرة يشكر عليها ، وهي حقا مثمرة .. فجزاك اللـه ألف خير

سيدي ، ، ،

الصـور المرفقة مع الموضوع لا تظهر .. ربما قد إلغيت من الموقع ( الأم ) .. ليتك تعيد لنا الصور ( الشارت ) مرة أخرى حتى يتسنى لنا قراءة الموضوع بشكل أكثر وضوحا .

ودمت

[استهلاكي]

الصديق : abonaser

... !!

حين قمت بكتابة الرد الأول ... ظهرت مرة أخرى الصـور ( الشارت ) .. يبدو أني لابد وأن أدخل بالأسم المستعـار حتى تظهر الصور في منتدى أعمال الخليج .

مرة أخرى : ومرات : شكـرا جزيلا