دورة في التحليل الفني -مؤشر الستوستك

[abonaser]

هذةا هو الجزء الثالث من سلسلة المقالات التي اضعها حول الموشرات المستخدمة في المضاربة
والموضوعين السابقين موجودين في هذة الراوبط

http://64.176.4.78/vb/showthread.php?threadid=1120



http://64.176.4.78/vb/showthread.php?threadid=1402

وكنت اريد ان اشرج مؤشر اخر الاسبوع القادم ولكن ما جعلني اغير رأيي هو ان احمد علي سوف يشرح طريقة تعتمد علي موشر الستوستك

http://64.176.4.78/vb/showthread.php?threadid=1645

مما جعلني اغير راي واكتب الشرح في عجالة للفائدة من طريقة الاستاذ احمد ,


مقدمة

هو موشر مشهور ومفضل لكثير من المحليللين طورة Dr George Lane ويقوم علي قاعدة افتراض ان السوق في حالة الاتجاة الايجابي لاعلي الاسعار عادة تغلق قريبة من أعلي سعر لها وفي حالة الاتجاة السلبي للسوق اي نزول الاسعار تغلق اسعار قريبة من اقل قيمة لها .
او قد يعرف بطريقة اخري , وهي كالتالي يعرف الموشر علي انة موشر مونتم يوضع لقياس الاوفر سولد والافر بوت وم قارنة سعر الاغلاق للسهم مع ( اعلي / اقل ) مستويات للسعر خلال فترة زمنية معينة وعندما يقترب سعر الاغلاق من اعلي سعر يكون دليل علي وجود ضغط شراء وعندما يقترب من اقل قيمة يكون دليل علي وجود بيع .

وفي الشارت الاسفل مثال علي الموشر

[abonaser]

يتكون الموشر من متغيرين علي شكل خطين يتذبابن بالاحداثي العمودي او y بين صفر و100
المتغير الاول يسمي (%K) والثاني وهو المتوسط الحسابي للخط الاول يسمي (%D)
والمتغيرين عادة يحسب حسب المعادلة التالية

[abonaser]

والمتغيرات المستخدمة عادة هي

1- %K Periods وهو المدة الزمنية المستخدمة في حساب الستوستك
2- %D Slowing Periods وهي القيمة التي تتحكم في تغيير %k عموما قيمة (1) تعتبر ستوستك سريع (fast stochastic) وقيمة (3) تعتبر ستوستك بطيئ (slow stochastic)
3- % D Periods وهذا الرقم الذي يستخدم في حساب المتوسط الحسابي (SMA) ل %K والمتوسط الحسابي يدعي %D
4- %D Method وهي الطريقة التي تستخدم في حساب ال %D

والشكل التالي يوضح المعادلة بشكل اوضح

[abonaser]

هناك 3 انواع من الاستوستك
1- سريع (fast)
2- بطيئي (slow)
3- الكامل (fule)


وسوف اشرح النوعيين الاولين باختصار

كما تري المثال الاسفل في الشارت وضع الموشر اسفل شارت السعر
الخط الاسود العريض يرمز لة ب %Kfast والخط الاحمر الدقيق يرمز لة ب %Dfas, كما ذكرت من قبل D%fast هو نسخة معدلة من (%K) باستخدام المتوسط الحسابي او بمعني اخر (3day- SMA) طبقت علي %Kfast لاستخراج %Dfast , ولا لاحظنا الشارت لوجدنا انة في اشهر may,june,jule اخترق خط %K fastخط%D fast مرات متعد دة مما ادي الي عدم وضوح اشارت
البيع والشراء ,ولتخفيف اثر هذة الاشارات الكاذبة ولزيادة صقل وتهدئة %K fast , الستوستك البطيئي تم استحداثة تطويرة .



الستوستك البطيئ الاحمر يرمز ل%D slow لكي نوجد قيمة%K slow عادة نوجد المتوسط الحسابي (SMA) ل%Kfastوتكون الفترةPeriod 3 ايام اي

(3-day SMA) من%K fast =%K slow

وهذة المعادلة تكون عادة للنسخة البطيئة من %K fast , من مقارنة خطي %D fastمع%K slowنلاحظ ما يلي , الخطين قريبي الشبة ببعض وايضا تكوين الداتا تقريبا متماثل للخطين اي ان %K slow مماثل ل%D fast . ولكي نطور ونوجد %D slow ناخذ كالعادة المتوسط الحسابي (SMA) ل%K slow
لمدة3ايام ايضا اي


%D slow = %K slow 3-day SMA

[abonaser]

لن ادخل في تفاصيل طريقة الاستخدام في المضاربة لكي لا اعقد المسالة علي الشباب علي الاقل حتي ينتهي اخي احمد علي من شرح طريقتة في المضاربة لكن سوف اتكلم عنها بشكل عام جدا جدا . علي ان يكون التفصيل واتمام الموضوع بعد نهاية اخي احمد من طرح موضوعة - المهم جدا انا اتكلم من تجربة ومجرب الطريقة -

الاشارات المستخدمة

اختراق احد مكوني الموشر لمستوي معين وتفصيلة كالاتي

(أ)- اشارة شراء عندما اوسليتور (سواء %K or %D ) ينخفض تحت مستوي معين (عادة يكون 20) ثم
يرجع ويرتفع فوق نفس المستوي مرة اخري .

(ب)- أشارة بيع اوسليتور (سواء %K or %D ) يرتفع فوق مستوي معين ( عادة يكون 80) ثم يرجع وينخفض تحت هذا المستوي مرة اخري .


حدوث تقاطع بين مكونات الستوستك اوسليتور (%Kو%D ) وتفصيلة كالاتي

(أ)- اشتر عندما خط %K يرتفع فوق %D .

(ب)- بيع عندما خط %K ينخفض تحت خط %D .

وللموضوع بقية

[السبيعي]

ماشاء الله عليك ياباناصر ماهذه الخبرة العميقة بالمؤشرات ولا نقول الا لله درك وماقصرت :D

[ابوساره]

ماهي افضل فتره للسلوستوشاستيك periode , وكيف اغير القيم المستخدمه ( اذا كان هذا ممكنا )
وهل تغيير الفتره مهم ام ان تأثيره محدود ؟؟

[استهلاكي]

جهـد رائع يـشكر عليه :)